Operazioni di arbitraggio tra scambi
Il trading speculativo è uno degli strumenti potenzialmente più redditizi, nonché il più rischioso.
Facendo trading su un solo scambio e anche all'interno di una delle coppie di valute, è molto difficile ottenere un reddito stabile. Studiando il grande mercato Forex, è chiaro che i trader davvero efficaci che ricevono entrate sono circa il 2%, il resto prima o poi unisce i propri depositi a zero.
Nella maggior parte dei casi, il motivo è l'incapacità di gestire i propri rischi. E inoltre, il motivo principale, è molto difficile prevedere il caos. In definitiva, tutto il reddito possibile viene ricevuto dagli intermediari: i broker e gli scambi stessi. Se non sei un trader, ti consigliamo utilizzare una piattaforma che possa aiutarti, come BitQH.
Arbitraggio spaziale o inter-exchange
La strategia più semplice e affidabile per fare trading in borsa è equalizzare i tassi su diverse borse. Se uno o più ordini vengono eseguiti su una borsa, o ci sono modifiche nell'elenco degli ordini limite, se non fai lo stesso su altre borse, i tassi di cambio su queste borse diventeranno diversi. Con differenze significative, diventa possibile acquistare a un prezzo inferiore in una borsa e vendere a un prezzo più elevato in un'altra. Di conseguenza, se mantieni in anticipo un certo saldo in diverse valute su tutte le borse e le allinei in modo tempestivo trasferendo attività tra le borse, è possibile ricevere entrate regolari.
È importante ricordare che il tasso di cambio non è quello pubblicato tra virgolette (ticker), ma le informazioni operative dal vetro corrente (l'elenco degli ordini pendenti dei clienti di cambio), ovvero quali volumi ea quale prezzo puoi comprare e vendere in questo momento, senza aspettare un tasso adeguato.
Di solito, la differenza dei tassi sugli scambi appare quando il trasferimento di attività tra di loro è molto difficile, ad esempio, le criptovalute possono essere trasferite tra gli scambi senza alcuna restrizione e costi evidenti, ma le valute fiat dipendono fortemente dalla giurisdizione in cui lo scambio e i suoi clienti sono localizzati, nonché sui termini di rifornimento e ritiro di valute fiat, sistemi di pagamento usati e moneta elettronica. Ad esempio, il tasso di cambio bitcoin rub differisce da quello calcolato, tramite il tasso bitcoin usd e il tasso ufficiale usd rub della banca centrale di quasi il 9%. Ma è molto difficile utilizzare questa differenza, a causa delle difficoltà nei trasferimenti fiat.
Ma più benefici e entrate per l'arbitraggio inter-exchange sono portati da forti movimenti sugli scambi, più liquidità, discrepanze più frequenti.
È importante capire che se prima effettui un acquisto su una borsa, fai un trasferimento su un'altra e provi a vendere lì, durante questo periodo la situazione sulla borsa cambierà e invece del reddito potresti ricevere una perdita. È necessario utilizzare i saldi sugli scambi, prima fare un paio di transazioni che porteranno entrate, quindi eseguire il trasferimento.
Per costruire strategie di arbitraggio, è importante che gli scambi forniscano strumenti per la consegna tempestiva di informazioni sugli eventi sullo scambio agli strumenti di trading automatico del trader, come i protocolli FIX e il popolare websocket in criptoeconomia, sulla base del quale ogni scambio inventa il suo proprio protocollo. È quasi impossibile utilizzare rest http per il trading di arbitraggio, perché a causa dei limiti al numero di richieste allo scambio al minuto, l'efficienza diminuisce e potresti non avere il tempo di reagire alle discrepanze che sono emerse.
Sulla base di quanto sopra, è quasi impossibile arbitrare manualmente con successo, una persona semplicemente non è in grado di rispondere abbastanza rapidamente, inoltre il reddito da una transazione è solitamente molto piccolo, la maggior parte viene consumata dalla commissione degli scambi, quindi tali transazioni devono essere fatto molto e spesso. Pertanto, abbiamo bisogno di un sistema di trading automatico (bot) che possa funzionare con l'API di più scambi contemporaneamente.
Un altro esempio molto popolare di utilizzo dell'arbitraggio sono i servizi di intermediazione, se consideriamo il mercato degli scambi privati tra utenti nelle chat e nei forum come uno scambio, allora i servizi di scambio e i cambiavalute che offrono i loro servizi per l'acquisto e la vendita usano semplicemente la strategia di arbitraggio, fornendo allo stesso tempo liquidità, offrendo i tuoi ordini e aggiungendo la tua commissione al loro prezzo.